假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率约为( )。
发布时间:2020/4/19 12:55:00
A、6.5%
B、5.0%
C、7.0%
D、8.0%
B、5.0%
C、7.0%
D、8.0%
答案:A