下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

A、Credit Metrics的本质是VaR模型
B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D、Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人
E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

答案：ACE