假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为D4=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约( )。
发布时间:2020/4/19 13:02:00
A、减少2211亿元
B、减少2222亿元
C、增加2211亿元
D、增加2222亿元
B、减少2222亿元
C、增加2211亿元
D、增加2222亿元
答案:B