- 对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（ ）。
- 商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。
- 在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是（ ）。
- 在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（ ），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。
- 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（ ）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。
- 商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（ ）。
- 信用评分模型的关键在于（ ）。
- 下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（ ）。
- 根据中国银监会的五级贷款风险分类指导原则，借款有可能无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也将会造成较大损失的贷款属于（ ）。
- 根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（ ）两个维度。
- 某银行2010年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2010年末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（ ）。
- 在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的（ ）。
- 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
- 与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（ ）可能造成的影响。
- 关于巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的，下列说法错误的是（ ）。
- 以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（ ）。
- 关联交易是指发生在集团内（ ）之间的有关转移权利和义务的事项安排。
- 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。
- 如果客户在银行有3笔金额分别为1000万元、500万元、500万元的贷款，则该客户在银行有（ ）。[2013年6月真题]
- 下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（ ）。
- 假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿，关注类200亿，次级类35亿，可疑类10亿，损失类5亿，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿、15亿、5亿，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（ ）。
- 假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率（PD）为5％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为（ ）人民币。
- 业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（ ）。
- 过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的（ ）。
- 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（ ）。
- KMV的Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
- 关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是（ ）。
- 根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（ ）。
- 不良贷款率中的不良贷款是指（ ）。
- 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（ ）。
- 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。
- 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（ ）
- （ ）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。
- 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。[2010年5月真题]
- 某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。
- 应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。
- 国际收支逆差与国际储备之比超过（ ），说明风险较大。
- 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
- 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。
- 下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是（ ）。[2011年10月真题]
- 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为1亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（ ）亿元。
- 针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（ ）。
- 某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（ ）。
- 商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。
- 下列各项不属于债项特定风险因素的是（ ）。
- 风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告的是（ ）。
- 在对小企业进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应关注（ ）。
- 下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。
- 假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计（EL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（ ）亿元。
- 某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请（ ）。
