- 利率互换时两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换，仅就利息支付的方式进行交换。（ ）
- 敏感性缺口分析的精确性取决于计划期划分的长短，计划期越长，结果越精确。（ ）
- 商业银行记入交易账户的头寸，其交易目的在交易之初就应当被确定，并且不得随意进行调整。（ ）
- 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（ ）
- 远期外汇交易是最常用的锁定外汇成本的方法。（ ）
- 即期是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。（ ）
- 远期利率合约交易的一方虽然提前将利率确定下来，但是同时也丧失了一旦利率朝有利于自己的方向变动时可能带来的收益。（ ）
- 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为10％。（
- 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较小的一个视为银行的总敞口头寸。（ ）
- 在实践中，即期外汇交易买卖通常简称为即期，即交割日（或称起息日）为交易日后的第三个工作日（银行的营业日）的外汇交易。（ ）
- 互换是指两个或两个以上的当事人按照预先约定的条件，在约定的时间内相互交换一系列支付款项，以达到转移、分散和降低风险的一种互利金融交易。（ ）
- 为防范承诺业务的风险，商业银行应当采用浮动利率，以使合同利率与市场利率相一致，以此规避由于利率变化而给银行可能带来的损失。（ ）
- VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（ ）
- 银行账户中的所有项目均应按公允价值计价。（ ）
- 货币期货的目的是管理利率风险。（ ）
- 风险限额是固定不可变动的。（ ）
- 在市场风险管理中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，市场价格一般不具有实质性的意义。（ ）
- 市场风险计量的敏感性分析是指研究多个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（ ）
- 债权人通过卖出远期利率合约，固定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险。（ ）
- 当交割价值大于现货价格的终值，套利者就可卖空标的资产，将所得收入以无风险利率进行投资，同时买进一份该标的资产的远期合约。（ ）
- 商业银行为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸不应当被列入银行账户。（ ）
- 市场利率对银行营业收入和营业成本的差额产生重大影响，这属于利率风险。（ ）
- 投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向下倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。（ ）
- 按照权利的履约方式，期权可以分为买方期权和卖方期权。（ ）
- 货币互换的交易双方，只有一方面临着利率和汇率波动造成的市场风险。（ ）[2012年6月真题]
- 当持续期缺口（久期缺口）为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降。（ ）
- 在缺口为零的情况下，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债，可以完全降低基差风险。（ ）
- 账户划分的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。（ ）
- 缺口分析主要衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（ ）
- 风险价值（VaR）和风险限额报告必须在交易结束的第二天以前完成。（ ）
- 欧式期权的买方只能在期权到期日当天要求期权卖方履行期权合约。（ ）
- 金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值越高。（ ）
- 如果一家银行有一个负的持续期缺口，那么，如果预期利率会上升，它的资产较其负债会贬值更多，从而会减少净资产，银行就应该采纳长期国债期货合约的多头套期保值，买入若干份这种长期国债合约。（ ）
- 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括，因此，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。（ ）
- 货币远期交易是一种标准化的货币期货交易。（ ）
- 远期利率合约的债务人是防止利率下降的一方，债权人是防止利率上升的一方。（ ）
- 当银行拥有负的持续期缺口时，或者其利用固定利率借款为浮动利率资产融资时，银行经常使用利率上限。（ ）
- 交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期时违约而造成损失的风险。（ ）
- 直接使用可获得的市场价格是市场价值的计量方式之一。（ ）
- 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。（ ）
- 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（ ）
- 账户划分，即银行账户与交易账户的划分，是商业银行实施信用风险管理和计提信用风险资本的前提和基础。（ ）
- 在头寸拆分中，如果将相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量。（ ）
- 如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。（ ）
- 记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（ ）
- 远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。（ ）
- 当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。（ ）
- 市场风险仅存在于银行的交易业务中。（ ）
- 累积加总所获得的整体层面的经济资本大于各单个经济资本的简单加总。（ ）
- 货币互换不需要在互换交易的期初和期末交换本金。（ ）
