- 投资者将不会选择（ ）组合作为投资对象。
- 资本市场线（CML）表示（ ）。
- 假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（ ）。
- 薛女士投资于多只股票，其中20％投资于A股票，30％投资于B股票，40％投资于C股票，10％投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0.6、0.5和2.4。则该组合的β系数为（ ）。
- 按照马柯维茨的描述，表中的资产组合中不会落在有效边界上的是（ ）。
- 关于市场组合，下列说法正确的是（ ）。
- 资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（ ）。
- 某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12％，同期国库券收益率为5％，已知该股票的β系数为1.5，则该只股票的期望收益率为（ ）。
- 关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（ ）。
- 资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（ ）。
- 下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（ ）。
- 风险资产组合的方差是（ ）。
- 固定收益证券的发行者不能按照契约如期如额偿还本金和支付利息的风险属于（ ）。
- 按照风险可否分散，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是（ ）。
- 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。
- 组合管理理论最早是由美国经济学家（ ）于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。
- 关于债券的利率风险，下列说法不正确的是（ ）。
- 如果股票A的投资收益率等于7％、9％、10％和12％的可能性大小分别为30％、40％、20％、10％，那么，股票A的期望收益率为（ ）。
- 投资与投资规划既有相同点，又存在一定的差别，投资或资产配置的目的是______，投资规划的重点在于______。（ ）
- 如果某客户持有债券到期，并兑付，他仍将面临的风险是（ ）。
- 股票A和股票B的收益期望值E（RA）和E（RB）分别为（ ）。
- 假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元，票面利率为10％，剩余期限为6年的债券，该投资者的当期收益率为（ ）。
- 在股票市场波动较大的情形下，某投资者对债券投资较有兴趣，为此向理财师咨询，而关于债券投资的风险，理财师的阐述正确的是（ ）。
- 张先生一年后准备退休，向理财规划师咨询应该如何选择基金，理财规划师认为适合张先生的基金类型是（ ）。
- 根据以上条件，基金B的夏普比率为______，基金C的特雷诺比率为______，基金D的詹森比率为______。（ ）
- 债券投资的风险相对较低，但仍然需要承担风险。其中（ ）风险是债券投资者面临的最主要风险之一。
- 关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（ ）。
- 若张先生三年前将40％的资金投资于基金A，60％的资金投资于基金B，并持有至今，该投资组合的年平均收益率为（ ）。
- 某客户的股票投资主要集中在食品、医疗、汽车、地产、钢铁五大行业板块，如果目前宏观经济正处于衰退时期，理财师计划调整策略，那么该客户应投资何种类型股票？（ ）
- 接上题，李先生的资产组合的标准差是（ ）。
- 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为______，其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。（ ）
- 张先生请他的理财经理规划教育投资用于他儿子10年后的出国留学费用。经测算，必要的投资回报率为7％，无风险收益率为5％，以下四组投资组合中最适合的是（ ）。
- 如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14％的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别是（ ）。
- 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为______，其中______能够提供经风险调整后最好的收益。（ ）
- 客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后，在评估金额时，小李发现该配置的詹森比率为0.8％，表明该资产配置过去几年的实际收益率（ ）。
- 接上题，投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为（ ）。
- 考虑到计划A的风险问题，王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9％，则短期国债在组合中的比例应为（ ）。
- 如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（ ）。
- 某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（ ）。
- β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是（ ）。
- 最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是（ ）。
- 股票A和股票B的收益分布的方差和分别为（ ）。
- 把计划A当作一只股票，根据已知数据，计算A的β系数为（ ）。
- 最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（ ）。
- 假定现在王先生要求12％的风险溢价，则其愿意支付的价格为（ ）元。
- 根据计划A的收益预期，可计算出其预期收益率为（ ）。
- 假定王先生可以以上题中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为（ ）。
- 最优资产组合下每种资产的比例分别为（ ）。
- 如果王先生要求8％的风险溢价，则王先生愿意支付（ ）元去购买该资产组合。
- 根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（ ）因素的影响。
