- 面值为1000元的债券以950元的价格发行，票面利率10％。每半年付息一次，到期期限3年。该债券的到期收益率最接近（ ）。
- 下列关于债券到期收益率公式的说明，不正确的是（ ）。
- 某零息债券还剩3.5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为（ ）。
- 李先生购买了一张面值为100元的10年期债券，票面利率为6％，每半年付息一次，如果必要收益率为8％，则该债券的发行价格为（ ）元。
- 某公司发行了5年期到期一次还本付息的债券，面值为100元，票面利率为8％，一只市场上与其信用等级相同的5年期面值为1000元的零息债券目前售价为798元，则该债券目前的合理价格为（ ）元。
- 某债券面值100元，票面利率6％，期限10年，每年付息。如果到期收益率为8％，则其发行价格（ ）。
- 某债券的票面价值为1000元，息票利率为6％，期限为3年，现以960元的发行价向全社会公开发行，债券的再投资收益率为8％，则该债券的复利到期收益率为（ ）。
- 刘先生购买了一张5年期的零息债券，债券的面值为100元，必要收益率为7％，则该债券的发行价格为（ ）元。
- 某面值100元的5年期一次性还本付息债券的票面利率为9％，1997年1月1日发行，1999年1月1日买进，假设此时该债券的必要收益率为7％，则买卖的价格应为（ ）。
- 某半年付息一次的债券票面额为1000元，票面利率8％，必要收益率为10％，期限为4年，如果按复利计息、复利贴现，其内在价值为（ ）元。
- 小李听理财师推荐配置了一个基金组合，该基金由偏股型基金和债券型基金混合而成，组合的平均年收益率为12％，标准差为0.06，同期一年期定期存款利率为2.25％。则小李该基金组合的夏普比率是（ ）。
- 某零息债券约定在到期日支付面额100元，期限10年，如果投资者要求的年收益率为12％，则其价格应当为（ ）元。
- 老张3年前买入当年发行的某企业债券，期限20年，面值1000元，每半年付息一次，票面利率6.22％。若该债券目前市价为1585元，则老张持有的该债券到期收益率为（ ）。
- 套利定价理论（APT）是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。
- 张先生认购某面值为100元的5年期附息债券，若债券的票面利率与到期收益率均为10％，则债券现在的价格为（ ）元。（计算过程保留小数点后一位）
- 在进行行业的经济周期分析时，我们会关注增长型行业、周期型行业、防守型行业等，其中消费品业和食品业分别属于______和______。（ ）
- APT理论的创始人是（ ）。
- 已知某市场上股票型基金的期望收益率为10％，债券型基金的平均收益率为5％，投资者王先生的期望收益率为8％，若选择以上两种基金构建投资组合，则股票型基金的比例应为（ ）。
- 从时间跨度和风格类别上看，（ ）进行较长的投资期限的资产配置。
- 资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（ ）已持有的数量。
- 已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（ ）。
- 证券市场线（SML）是以______和______为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的。（ ）
- 下列关于资产配置的说法，错误的是（ ）。
- 证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
- 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（ ）。
- 客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说，客户的风险偏好不包括（ ）。
- 用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是（ ）。
- 根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。
- 资产配置中，战略性资产配置主要是指以（ ）为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并长期保持不变。
- 某投资者以50元/股购买一只股票，两年后以65元／股卖出，期间无分红。则投资者的平均年复利收益率为（ ）。
- 叶女士持有的短期国债收益率为每年4％，目前上证综合指数的预期收益率为每年9％，她打算在权益资产方面也做适当配置，最近一直在观察某只股票，并刚刚开始建仓，该股票的年收益率预期为10％，价格为100元，而该股票的β值为0.8，那么她应该（ ）该股票。
- 假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（ ）。
- 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是（ ）。
- 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（ ）。
- 如果李凌面临一个月投资项目：70％的概率在一年内让自己的投资基金额翻倍，30％的概率让自己的投资金额减半。则该项投资的期望收益率是（ ）。
- 无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。
- 证券市场线描述的是（ ）。
- 某投资者于2008年7月1日买入一只股票，价格为每股12元，同年10月1日该股进行分红，每股现金股利0.5元，同年12月31日该投资者将该股票卖出，价格为每股13元，则该项投资的年化收益率应为（ ）。
- 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图所示）。特别地，（ ）。
- 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。
- 使投资者最满意的证券组合是（ ）。
- 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（ ）。
- 如果将β为0.75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（ ）。
- 某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线为（ ）。
- 一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能为（ ）。
- 关于证券市场线和资本市场线，下列说法正确的是（ ）。
- 若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于（ ）。
- 反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
- ABC公司面临甲乙两个投资项目，经测算，它们的期望报酬率相同，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是（ ）。
- 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T（ ）市场组合M。
