- 以下交易者向自己的经纪人下达交易指令中，最优先的是( )。
- 下列关于做市商说法错误的是( )。
- 关于做市商与经纪人的相同点和区别，下面的表述错误的是（ ）。
- 做市商可以分为( )。
- 对任何内幕消息的价值都持否定态度的是（ ）。
- 跟踪误差产生的原因不包括（ ）。
- 在报价驱动中，做市商的收入来源是( )。
- （ ）假设认为，证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息。
- 采用下列指数复制方法复制指数时，通常情况下跟踪误差最大的是（ ）。
- 法玛将有效市场区分为（ ）种类型。
- 在做市商市场中，证券交易的买价由（）给出，证券交易的卖价由（）给出。
- 根据市场条件的不同，指数复制方法不包括（ ）。
- （ ）对有效市场假设理论的阐述最为系统。
- 有甲、乙、丙、丁四个投资者，均申报买进X股票，申报价格和申报时间分别为：甲的买进价为10.70元，时间是13∶35；乙的买进价为10.40元，时间是13∶40；丙的买进价为10.75元，时间为13∶55；丁的买进价为10.40元，时间为13∶50。则四位投资者交易的优先顺序( )。
- 基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（ ）。
- 当技术分析无效时，市场至少符合（ ）。
- 按照我国证券交易所的现行规定，指令驱动的成交原则是( )。
- 根据投资者对（ ）的不同看法，其采用的投资策略可大致分为被动投资和主动投资两种类型。
- （ ）是在遵守确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整。
- 就“价格优先、时间优先”的指令驱动的成交原则中，在同一时间内，下列表述正确的是（ ）。
- 中证指数公司编制并发布的首只债券类指数为（ ）。
- 在每一风险水平上能够取得（ ）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。
- 关于交易成本，以下表述错误的是（ ）。
- 沪深300指数采用（ ）进行计算。
- 根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ）关系。
- 在基金公司，通常对交易所上市股票的投资指令的执行流程所包含的环节和顺序是（ ）。Ⅰ.基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令；Ⅱ.基金经理通过交易系统直接向券商下达交易指令；Ⅲ.基金经理通过交易系统直接向交易所下达交易指令；Ⅳ.系统或相关人员审核投资指令的合法合规性，拦截违规指令；Ⅴ.交易员收到指令后根据指令要求和市场情况完成交易。
- 下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（ ）。
- 如果证券价格中已经反映了影响价格的全部信息，那么该证券市场被称为（ ）。
- 假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是（ ）。
- 资本资产定价模型以（ ）为基础。
- 从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别不包含（ ）。
- 资本市场线的Y轴截距代表（ ）。
- 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。
- 根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。
- 无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（ ）。
- 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。
- 如果市场是有效的，证券价格针对一条信息会出现下列何种反应？（ ）
- 马可维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（ ）。
- 有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。
- 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。
- 投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益（ ）。
- 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（ ）。
- 投资组合可以（ ）。
- 根据我国的实践，在基金投资决策中，负责制定投资组合具体方案的是基金管理公司的（ ）。
- 下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是（ ）。
- 基金实际投资绩效在很大程度上决定于（ ）。
- 投资组合理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年创立。
- 下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。
- 下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（ ）。
- （ ）属于消极型资产配置策略。
