- 关于基金评价，以下表述不正确的是（ ）。
- 某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60％、40％，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90％、10％，股票和债券投资的实际年收益率分别为15％、4％，股票、债券基准指数的年收益率分别是10％、6％，请问该基金的资产配置贡献为（ ）。
- 系统的基金业绩评估需要从几个方面入手，下列关于这几个方面的说法有误的是（ ）。
- 投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。
- 关于简单收益率与时间加权收益率关系的表述，正确的是（ ）。
- 下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。
- 下列关于分级基金的说法，不正确的是( )。
- 如果某债券基金的久期是10年，那么，当市场利率下降1％时，该债券基金的资产净值将( )。
- 关于全球投资业绩标准（GIPS），以下说法错误的是（ ）。
- ( )是指经国家有关部门批准的可以从事境外股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
- 债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是( )。
- 某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。
- 下列关于保本基金的主要特点的描述，不正确的是( )。
- 下列关于债券基金利率风险，说法错误的是( )。
- 关于基金业绩评价，以下表述错误的是（ ）。
- 下列关于指数基金的说法，不正确的是( )。
- 债券基金主要的投资风险不包括( )。
- 在VaR估算方法中，( )假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
- 2014年余额宝发展迅速，其实质是与天弘基金挂钩的一种( )。
- 债券基金的主要投资对象不包括( )。
- 下列哪项不是用以反映货币市场基金风险的指标？( )
- ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。
- 如果某基金的贝塔系数( )1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。
- 下列关于货币基金风险，说法错误的是( )。
- 常用来反映股票基金风险的指标不包括( )。
- 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。
- 下列混合基金中，风险最低的是( )。
- ( )目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。
- 下列关于不同类型的股票基金所面临的系统性风险，描述错误的是( )。
- 当市场利率( )时，持有附有提前赎回权债券的基金将不仅不能获得高息收益，而且还会面临再投资风险。
- 在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。
- 下列各不同类型的基金中，( )的预期收益最高。
- 债券基金所持有的债券的平均信用等级是债券基金( )的监控指标。
- 下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是( )。
- 下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
- 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为( )。
- 当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是( )。
- ( )是对风险因子的暴露程度。
- 下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标？( )
- 下列关于风险指标，描述错误的是( )。
- 下列不属于常见的风险敏感度指标的是( )。
- 收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临( )。
- 2008年金融危机使全球经济处于低迷状态，这种状态同样影响并波及基金市场。这主要体现了市场风险中的( )。
- ( )是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。
- ( )通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。
- 下列不属于信用风险管理的主要措施的是( )。
- 因中央银行调整存款准备金率而带来的风险属于( )。
- 某基金的年化收益率为35％，年化标准差为28％，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67％的可能下处于如下区间（ ）。
- 下列哪项不属于市场风险？( )
