- 赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（ ）。
- 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。
- 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
- 一家银行购买了刚发行的票面利率为12％、票面金额为100美元的3年期债券，若市场利率为12％，此债券的市场价值是（ ）美元。
- 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（ ）。
- 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。
- 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（ ）。
- VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。
- 担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（ ）。
- 下列各项不属于单币种敞口头寸的是（ ）。
- 证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
- 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（ ）。
- 下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是（ ）。
- 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
- （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
- 商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（ ）批准。
- （ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
- 在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这种方法被称为（ ）方法。
- 公司或企业购买远期利率协议的目的是（ ）。
- 某商业银行上期税前净利润为2亿，经济资本为20亿，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该商业银行上期经济增加值（EVA）为（ ）万。
- 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）乘积的差额。
- 对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。
- 在商业银行的市场风险管理组织框架中，（ ）。
- 利率互换最重要的经济作用是（ ）。
- 关于久期公式dP/dy=-D×P/（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。
- 已知1年期即期利率为6％，2年期即期利率为9％，则对应的1年后的1年期远期利率为（ ）。
- 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。
- 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。
- 假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（ ）。
- 商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于（ ）。
- 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（ ）。
- 商业银行可以同时利用多种金融衍生品构造复杂的（ ），以有效地降低其银行账户和交易账户中的市场风险。
- 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（ ）。
- 下列关于交易账户的说法，正确的是（ ）。
- 下列关于货币互换的说法，不正确的是（ ）。
- 假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选（ ）。
- 下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。
- 关于总敞口头寸，下列说法正确的是（ ）。
- 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（ ）。
- 商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
- 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（ ）。
- 下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（ ）
- 客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时，利率风险表现为（ ）。
- 商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。
- 关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。
- 如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（ ）。
- 如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。
- 关于利率风险的类型及其表现示例，下列各项搭配正确的是（ ）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险。表现示例：Ⅰ.利用2年期政府债券空头头寸为3年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ.利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ.存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ.银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
- 假设外汇交易部门年收益/损失如表1所示，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（ ）万元。
- 关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。
