- 假设1年后的1年期利率为8％，1年期即期利率为6％，那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。
- （ ）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
- 如果在标准利率的冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的（ ），监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。
- 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（ ）。
- 如果期权的执行价格大于当前标的资产的即期市场价格，该期权称为（ ）。
- 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此建议该日本出口商（ ），以对冲汇。
- 下列叙述不正确的是（ ）。
- 关于公允价值，下列说法正确的是（ ）。
- 投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权（Put Option），其执行价格为28元，期权费为8元。如果当前股票价格为22元，则该期权的内在价值为（ ）元。
- 下列关于外汇敞口分析的表述错误的是（ ）。
- 下列业务中包含了期权性风险的是（ ）。
- 在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（ ）。
- 某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8％，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临（ ）。
- 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为（ ），因此具有可操作性。
- （ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。
- 采用（ ）得到的各业务单位所占用的经济资本，通常用于绩效考核。
- 以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（ ）
- 假设人民币兑美元的即期汇率为1美元=7.0000人民币，美元年利率为2％，人民币年利率为4％，则按照利率平价理论，一年期人民币兑美元远期汇率为（ ）。
- 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（ ）。
- 假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
- 当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。
- 股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（ ）元。
- 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则（ ）。
- 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（ ）。
- 最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法是（ ）。
- 在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户，其主要原因不包括（ ）。
- 银行账户中的项目通常按（ ）计价。
- 某5年期债券，面值为100元，票面利率为10％，单利计息，市场利率为10％，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（ ）年。
- 目前，我国商业银行采取的思路是，以（ ）为基础，按照持有目的将资产分为四类，进而按照产品线进行会计科目设置。
- 某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（ ）。
- 关于头寸拆分，以下说法中错误的是（ ）。
- 下列关于远期合约的表述，正确的是（ ）。
- 关于久期，下列的论述不正确的是（ ）。
- 商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（ ）。
- 当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（ ）。
- 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。
- 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
- 商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（ ）。
- 根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照（ ）定价。
- 银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
- 假设某商业银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前。该行预计在未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决长期资金缺口问题，下列方案最可行的是（ ）。
- 在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指（ ）。
- 一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。
- 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。
- 关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。
- 股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的损益为（ ）元。
- 在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（ ）。
- 市场风险在交易账户中的（ ）风险被纳入了资本要求的范围。
- 利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，（ ）。
- 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。
