- （ ）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。
- 期货交易者可以通过在期货市场上进行（ ）交易来达到降低价格波动风险的目的。
- 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。
- 下列各项中属于即期外汇交易作用的是（ ）。
- 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于（ ）。
- （ ）是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。
- 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。
- 交易账户中的项目通常按（ ）价格计价。
- 下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。
- 某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过（ ），卖出美元，买入日元，满足对外支付日元的需求。
- 下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（ ）。
- 远期利率合约协定利率的期限通常是（ ）。
- 对于一家使用衍生产品来对冲汇率风险的公司来说，期货合约优于远期合约的地方不包括（ ）。
- 对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。
- 经济增加值（EVA）是商业银行在扣除（ ）之后所创造的价值增加。
- 远期汇率的决定因素不包括（ ）。
- 商业银行在设计限额体系时，应考虑的主要因素不包括（ ）。
- 某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（ ）以规避利率风险。
- 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（ ）。
- 应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。（ ）
- 金融衍生品交易不存在交易对手信用风险。（ ）[2015年11月真题]
- 远期通常包括远期外汇交易和远期利率合约。（ ）
- 经济增加值（EVA）强调资本成本的重要性，督促金融机构减少运营过程中所占用的资本，达到增加金融机构价值的目的。（ ）
- 在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。（ ）[2015年5月真题]
- 重新定价风险源于浮动利率业务的到期期限和固定利率业务重新定位期限之间的差异。（ ）[2010年10月真题]
- 流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。（ ）
- 缺口分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。（ ）
- 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。（ ）[2014年11月真题]
- 用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇的总额。（ ）
- 随着我国利率市场化进程的推进，利率风险将逐步成为我国金融业最主要的市场风险。（ ）
- 远期交易是指交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后立即完成。（ ）
- 风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期收益的影响。（ ）
- 买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（ ）
- 货币期货交易是一种交易双方权利与义务不对等的交易方式。（ ）
- 净总敞口头寸法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。（ ）
- 当银行存在负债敏感型缺口的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则银行净利息收入增加。（ ）
- 期货交易通常会进行实物交割。（ ）
- 久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（ ）
- 远期利率协议中，差额的支付是在协议期限的期初即交割日进行，而不是到期日。（ ）
- 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（ ）
- 外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。（ ）
- 缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间不同。（ ）
- 银行划分银行账户和交易账户，是准确计算市场风险监管资本的基础。（ ）
- 当前，全球商品期货的交易量占整个期货市场交易量的80％以上，远远超过金融期货的交易规模。（ ）
- 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（ ）
- 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差—协方差法是最复杂的。（ ）
- 期权和期权性条款都是在对期权卖方有利而对期权买方不利时执行。（ ）
- 外汇敞口分析是银行业较早采用的汇率风险计量方法，它计算简便、清晰易懂，但往往忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险。（ ）
- 历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。（ ）
- 市场风险计量的压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。（ ）
